Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

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ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid
Formato: Versión publicada (Published Version) Artículo (Article)
Idioma:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2022
Materias:
Modelos ARCH
modelos GARCH
volatilidad
inflación
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11634/39546

Internet

http://hdl.handle.net/11634/39546

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