Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que prese...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo (Article) Versión publicada (Published Version) |
| Idioma: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2009
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| Materias: |